İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-30 MART 2011

BANKALARA İLİŞKİN STRES TESTLERİNİN DAYANDIĞI SENARYO DETAYLARI YAYIMLANDI

18 Mart 2011 tarihinde, Avrupa Bankacılık Kurumu (EBA), bu yılın sonunda kullanılması planlanan bankalara ilişkin stres testlerinin detaylarını yayımladı. EBA ve Avrupa Sistemik Riskler Kurulu tarafından yapılacak testler ile Avrupa bankalarının her türlü ekonomik krize karşı ayakta kalabilme yetenekleri ölçülecek. Halen yürütülen düzenli testlere ilave olarak, söz konusu testler ulusal banka denetimcileri tarafından Mart ayı sonundan Haziran ayına kadar yürütülecek. Test sonuçları ise Haziran ayının ilk yarısında açıklanacak. Test edilen örnek bankalar ve finans kurumları AB’deki tüm banka varlıklarının yüzde 60’ını ve her üye ülke banka varlıklarının 50’sini oluşturuyor.

EBA yaptığı açıklamada geçen yıldan daha sıkı bir senaryo kullanmaya karar verdiklerini bildirdi. 2011 yılında Avro Alanı için Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla’da yüzde 0,55’lik bir düşüş temel alınırken, bu oran 2012 yılı için yüzde 0,2 olarak belirlendi. Diğer yandan bu oranlar AB27 için 2011 yılında yüzde 0,4, 2012 yılı için ise yüzde 0 olarak belirlendi.

2011 için hazırlanan test senaryosu, Avro Alanı’nda devam eden borç krizini, ABD’deki talep azalışını ve ABD Doları’nın düşüşünü içeriyor. Ayrıca senaryoya göre, AB içindeki borsaların yüzde 15 düşmesi ve bankalararası yeniden finansman maliyetinin yüzde 1,25 oranında yükselmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, likidite oranı (solvency ratio) eskiye göre daha sıkı olacak ancak kesin oran daha sonra kararlaştırılacak.

2010 yılında, AB’de sadece yedi banka (Beş tanesi İspanya’da, biri Almanya’da ve diğeri Yunanistan’da) stres testleri sonucu başarısız bulunurken, testten geçen iki İrlanda bankası ise daha sonra iflas etmiş ve İrlanda’yı Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Kurtarma Paketi Fonu’ndan yardım istemeye mecbur bırakmıştı. Bu sebeple, testlerin güvenirliliğini yitirdiği öne sürülmüştü.